El Santuario de Fortuna es uno de los yacimientos romanos más importantes de España. Conocido desde 1999, ha sido objeto de numerosas campañas arqueológicas, que han sacado a la luz un espectacular complejo religioso, articulado en torno a una piscina y un canal central. El yacimiento, excavado sólo una parte, forma parte de un enorme conjunto que se extiende por las casas vecinas y por debajo de los actuales Baños de Fortuna. En prospecciones de superficie realizadas por el entorno del Balneario se ha documentado numerosa cerámica de época romana contemporánea, al período de máximo auge del edificio romano (s. I y II d.C.) y que ha permitido a los investigadores delimitar aproximadamente la superficie ocupada por el yacimiento.
Las fases de ocupación del conjunto romano han alterado profundamente los restos arqueológicos. Aunque en época islámica se reutilizó el conjunto, este aún se conservaba en pie, al menos en su mayor parte, siendo en época moderna cuando el paisaje cambia completamente; el edificio romano no era más que una acumulación de ruinas, que son reutilizadas para construir el hotel del siglo XVII. Estas nuevas construcciones, parte de las cuales aún se conservan, utilizaron sillares procedentes del Santuario. Para abaratar costes cogieron los materiales del lugar más próximo al emplazamiento de la nueva edificación; por esta razón, el lado derecho del Santuario se encuentra en peor estado de conservación.
Vinculado en el tiempo y en uso al Santuario está la Cueva Negra de Fortuna, a poco más de dos kilómetros del primero. Aunque no se han encontrado restos arqueológicos de época romana en el interior del Abrigo, el carácter sacro de esta Cueva está fuera de toda duda, al menos desde época ibérica. Sendos yacimientos funcionaron al mismo tiempo e íntimamente relacionados; a la Cueva Negra acudían los visitantes del Santuario, era el lugar donde depositaban sus ofrendas a las divinidades salutíferas, donde pedían por su curación y a donde acudían cuando éstas no habían satisfecho sus peticiones. Las inscripciones de la Cueva Negra son, por tanto, una fuente clave para comprender el funcionamiento de este gran complejo religioso romano.
